Citadel reduz riscos de portfólio adquirido da Situational Awareness
O fundador da Citadel, Ken Griffin, informou aos investidores que a empresa removeu cerca de 80% do risco do portfólio adquirido da Situational Awareness, após o colapso do fundo de hedge focado em IA. A Citadel adquiriu investimentos de 16 bilhões de dólares da empresa em crise e realizou mais de 100 negociações em bloco para estabilizar a carteira.
Estratégia de Desrisco
A Citadel Wellington, o fundo principal da empresa de Ken Griffin, conseguiu reduzir drasticamente a exposição a riscos de volatilidade (vega) após adquirir as posições da Situational Awareness. O processo envolveu a venda de ativos que estavam altamente alavancados em fabricantes de chips de IA e memória.
Impacto no Mercado
A transação de 16 bilhões de dólares ocorreu após a Situational Awareness enfrentar perdas severas em julho. A Citadel reportou um ganho de quase 6% no mês de julho, consolidando sua posição no mercado após a aquisição.